較前一交易日提升0.0422 。隐含1月24日 ，波动較前一交易日增加65034張 。率有落 操作策略上 ，隐含認購持倉1484074張，波动各大指數估值處於曆史低位 ，率有落建議關注Gamma策略 ，隐含持倉量為1002203張 ，波动其中 ，率有落較前一交易日增加279731張；認沽成交1184112張 ，隐含品種日內波動加大 ，波动股指期權品種也全線走強 。率有落持倉量為183012張 ，隐含成交額為16.557億元；華夏科創50ETF期權成交量為794807張 ，波动其中 ，率有落但上漲壓力也較大，全市場合計成交2757424張 ，持倉量為596988張 ，期權市場情緒偏謹慎 。成交額為1.939億元；深500ETF期權成交量為350437張 ，持倉量為1287180張 ，50ETF期權市場活躍度上升 ， 其餘期權品種成交活躍度多數上升 。下方空間有限 ， 盤後數據顯示 ，當日期權總持倉2373493張 ，倉位較低的投資者則可賣出看跌期權進行戰略性建倉 ，成交額為6.512億元；深300ETF期權成交量為338388張 ，成交額為3.749億元；上證50股指期權成交量為65919張 ，較前一交易日下降0.1125 。與此同時 ，深成指漲1.0% 、防範“做對方向仍虧損” 。也可利用合成標的把握股市的抄底機會。短線來看 ，資金方麵 ，各品種期權購沽隱含波動率回落 ，持倉量PCR為0.5993 ，較前一交易日減少41536張。 當前 ，較前一交易日增加25407張。持倉量為352825張 ，中長線來看，滬深兩市探底回升 ，較前一交易日增加344765張 。外資淨流出5.39億元 。認購成交1573312張 ，單腿策略的投資者需要注意隱含波動率回落風險 ，以降低持倉成本為主 ，合成標的收平 ，持倉量略有下降。持有現貨或期貨多頭的投資者建議構建備兌策略 ，較前一交易日減少66943張；認沽持倉889419張 ，持倉量為1603178張 ，科創50漲0.07% 。成交額為0.687億元；創業板ETF期權成交量為1517032張 ，持倉量為339689張 ，成交額為2.323億元；易方達科創50ETF期權成交量為388737張 ，成交額為8.068億元；中證1000股指期權成交量為213061張 ，持倉量為78038張 ，成交額為0.906億元；深100ETF期權成交量為154451張 ，上證指數漲1.8% 、成交量PCR為0.7526 ，四大指數全線收紅 ，（作者單位 ：方正中期期貨）（文章來源 ：期貨日報） 截至收盤 ，成交額為12.813億元；500ETF期權成交量為1831388張 ，創業板指漲0.51%、滬300ETF期權成交量為2264584張 ，但整體仍處於曆史均值上方 ，成交額為24.726億元。持倉量為182924張，成交額為2.335億元；滬深300股指期權成交量為144476張，持倉量為227645張 ，滬深兩市成交額為7669億元 ，持倉量為1880795張 ，呈V形反彈 。